سنجی‌کار بزرگ

اقتصاددان اهل ولز، کلایو ویلیام جان گرنجر به خاطر مشارکت‌هایش در تحلیل سری‌های زمانی شهرت داشت. او در دانشگاه‌های ناتینگهام بریتانیا و کالیفرنیا سن‌دیه‌گو تدریس کرد و در سال 2003 جایزه یادبود نوبل اقتصاد را به خاطر مشارکت‌هایش که او و همکارش، رابرت انگل در تحلیل داده‌های سری زمانی انجام داده بودند دریافت کرد. این کار به‌طور اساسی روشی را که اقتصاددانان در آن داده‌های مالی و اقتصاد کلان را تجزیه و تحلیل می‌کنند تغییر داد.

گرنجر در سپتامبر 1934 در شهر سوانسی در جنوب ولز به دنیا آمد. پدرش، ادوارد جان گرنجر به همراه همسرش زمانی که او حدود یک سال داشت ولز را ترک کردند تا به لینکلن در شرق انگلستان نقل مکان کنند. در زمان اقامت خانواده در همین شهر بود که جنگ در سپتامبر 1939 اعلام شد. او و مادرش به کمبریج نقل مکان کردند چراکه پدرش به نیروی هوایی سلطنتی پیوست و به آفریقا اعزام شد. کلایو دوران مدرسه را آغاز کرد و به یاد می‌آورد که یکی از معلم‌های دبستان به مادرش گفته بود که او هرگز موفق نخواهد شد.

با وجودی که گرنجر دبیرستان را در کمبریج آغاز کرد ولی آن را در ناتینگهام ادامه داد، چراکه خانواده‌اش پس از جنگ دوباره مهاجرت کردند. در پایان دوره پنجم، که بسیاری از دانش آموزان مدرسه را ترک می‌کردند و وارد بازار کار می‌شدند، او از دوستانش سوال کرد که قصد دارند چه کنند. همه آنها می‌خواستند دوره ششم را نیز بگذرانند که دانش‌آموزان را برای امتحانات سطح A و ورود احتمالی به کالج آماده می‌کرد. کلایو تا آن زمان هرگز به دانشگاه فکر نکرده بود و انتظار داشت مدرسه را در 16سالگی ترک کند و در بانک یا شرکت بیمه مشغول شود. پدرش از این شرایط بسیار حمایت کرد حتی در حالتی که ماندن او در مدرسه مخارج او را بیشتر می‌کرد.

دوره ششم دو سال طول می‌کشید و او روی ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی و فیزیک تمرکز کرد. در اواخر سال اول رویدادی تعیین‌کننده برای او اتفاق افتاد. در یکی از کلاس‌ها شاگردان باید بلند می‌شدند و شغل مورد نظرشان را برای آینده می‌گفتند. کلایو آن زمان متوجه شده بود که در ریاضیات بسیار خوب است ولی نمی‌خواست آن را به عنوان شغل خود دنبال کند، بلکه قصد داشت از آن به شکلی کاربردی استفاده کند و فکر می‌کرد هواشناسی می‌تواند آینده‌دار باشد. او آن زمان تا حدی لکنت زبان داشت و زمانی که نوبت به برخاستن او رسید نتوانست کلمه هواشناسی را تلفظ کند و در نتیجه تنها گفت آمار و مسیر آینده خود را روشن کرد.

ورود به دانشگاه ناتینگهام برای مدرک مشترک ریاضیات و اقتصاد

درخواست برای دانشگاه‌ها در آن روزها فرآیند دشواری بود و درصد کمی از جوانان بریتانیایی به دانشگاه می‌رفتند. پیدا کردن دوره‌های مناسب که مکان‌های در دسترس هم داشته باشند کار آسانی نبود. با این حال، او متوجه شد که دانشگاه ناتینگهام به تازگی اولین «مدرک مشترک در ریاضیات و اقتصاد» را آغاز کرده است که برای علایق او ایده‌آل به‌نظر می‌رسید، بنابراین درخواست داد و به‌سرعت پذیرفته شد.

او در این زمان دوره‌های زیادی را در ریاضیات محض و کاربردی گذراند، چراکه ریاضیات محض را به دلیل آموزش‌های قبلی خود چندان دشوار نمی‌دید. گرنجر در پایان سال دوم کاملاً به سمت ریاضیات رفت به‌طوری که تنها آموزش رسمی او در اقتصاد در سال اول بود که سعی کرد مطالبی را که به او آموزش داده می‌شد به‌صورت کاملاً ریاضی فرموله کند، اما معمولاً ناموفق بود.

کشف پتانسیل مطالعه در سری‌های زمانی

او پس از دریافت مدرک کارشناسی خود در دانشگاه ناتینگهام باقی ماند تا زیر نظر هری پیت، ریاضیدان تحصیلات خود را در مقطع دکترا ادامه دهد. او باید یک موضوع پایان‌نامه پیدا می‌کرد و به دنبال چیزی بود که با اقتصاد مرتبط باشد. به کتابخانه دانشگاه رفت و متوجه شد که آنها فقط یک کتاب در مورد سری زمانی اقتصادی نوشته هارولد تایر دیویس، ریاضیدان و آماردان آمریکایی، موجود دارند. او فکر کرد که این موضوع هم مناسب است و هم باید فرصت‌های زیادی وجود داشته باشد، زیرا کتاب‌های کمی در این حوزه وجود داشت.

تحول بعدی در زندگی او پس از آن اتفاق افتاد که او فقط به مدت شش ماه در حال تحقیق بود. این زمانی بود که دانشگاه‌های بریتانیا به‌سرعت در حال گسترش بودند، به ویژه در زمینه‌های خاصی که شامل آمار می‌شد. ناتینگهام برای یک مدرس جوان در آمار بودجه دریافت کرده بود و این موقعیت را تبلیغ می‌کرد. استادان گروه ریاضی از گرنجر خواستند که درخواست بدهد و او توانست با وجود سابقه کم کار را به دست آورد و در حالی که تنها 23 سال داشت در این سمت شروع به کار کرد. یک مزیت این بود که او تنها فردی در دانشگاه بود که خود را «آماردان» خطاب می‌کرد.

پیوستن به تیم پژوهشی در پرینستون

گرنجر در سال 1959 دکترای خود را با پایان‌نامه‌ای با عنوان «آزمونی برای ناایستایی» به پایان رساند و برای کمک‌هزینه تحصیلی هارکنس که از سوی «صندوق مشترک‌المنافع» اداره می‌شد درخواست داد. او از طرف پروژه تحقیقاتی اقتصادسنجی مورگنشترن در پرینستون پاسخ مثبت گرفت. اسکار مورگنشترن از او خواست که به «پروژه سری زمانی» جدیدش بپیوندد. در آنجا گرنجر به عنوان دستیار جان توکی، ریاضی‌دان و آماردان معروف آمریکایی در پروژه‌ای روی تحلیل داده‌های اقتصادی کار کرد. گرنجر و همکارش، میچیو هاتاناکا چند سال بعد نتایج پژوهش‌های خود را در کتابی درباره «تحلیل طیفی سری‌های زمانی اقتصادی» منتشر کردند. گرنجر همچنین مقاله‌ای درباره «شکل طیفی یک متغیر اقتصادی» نوشت که در نشریه اقتصادی اکونومتریکا منتشر شد.

گرنجر در سمت استادتمام دانشگاه ناتینگهام مشغول به تدریس شد. در این زمان بود که او پس از خواندن کتابی به مقوله پیش‌بینی علاقه‌مند شد و به این نتیجه رسید که پیش‌بینی پتانسیل بالایی دارد و درخواست کمک‌هزینه داد تا یک دانشجوی فوق دکترا به او بپیوندد. اما تنها یک درخواست از دانشجویی به نام پاول نیوبولد دریافت کرد. آنها یک دوره پنج‌ساله پژوهش‌های فشرده را آغاز کردند، عمدتاً در مورد پیش‌بینی، که  به انتشار کتاب «پیش‌بینی سری زمانی اقتصادی» در سال 1976 منجر شد که به‌طور گسترده در سطح بین‌المللی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی کاربرد داشت. او همچنین با همکاری نیوبولد مقاله معروفی را در مورد «رگرسیون ساختگی» نوشت که موجب ارزیابی مجدد کارهای تجربی قبلی در اقتصاد و روش‌شناسی اقتصادسنجی شد.

 نقل مکان به دانشگاه کالیفرنیا سن‌دیه‌گو و همکاری با رابرت انگل

گرنجر 22 سال را در دانشگاه ناتینگهام گذراند. در سال 1973 به او پیشنهاد استادی در دانشگاه کالیفرنیا، سن‌دیه‌گو (UCSD) داده شد. اگرچه در ناتینگهام ناراضی نبود، اما بیش از 20 سال از شروع تحصیل در مقطع کارشناسی تا استادی آمار کاربردی و اقتصادسنجی در آنجا حضور داشت و فکر می‌کرد  تغییر صحنه ارزش توجه دارد.

زمانی که گرنجر به دپارتمان اقتصاد دانشگاه UCSD پیوست، گروه تئوری از قبل بسیار قوی بود، اما او تنها اقتصاددان پژوهشگر فعال بود. رابرت انگل، اقتصاددان آمریکایی در آن زمان در ام‌آی‌تی بود، اما پس از بازدید از دانشگاه کالیفرنیا، سن‌دیه‌گو به آنها پیوست. هالبرت وایت نیز که آن زمان در دانشگاه راچستر حضور داشت، پیشنهاد آنها را پذیرفت و به آنها پیوست. به این ترتیب یک گروه اقتصادسنجی با رتبه جهانی تشکیل شد. دانشجویان از سرتاسر جهان می‌آمدند و برخی از آنها در دانشگاه‌های خوبی مشغول به کار شدند که دانشجویان ممتاز بیشتری را به سمت آنها جذب کرد.

جایزه نوبل اقتصادی

در طول سال‌ها، آنها روی مسائل مختلفی از جمله تنظیم فصلی، تجمیع و چندین نوع جدید از مدل‌های سری زمانی کار کردند. گرنجر با همکاری رابرت انگل روی مفهوم «هم‌جمعی» کار کرد و آن را توسعه داد که نتیجه آن در سال 1987 در مقاله مشترکی در اکونومتریکا منتشر شد و در نهایت جایزه نوبل را برای آن دو به ارمغان آورد. آکادمی نوبل جایزه علوم اقتصادی را در سال 2003 به‌طور مساوری به کلایو گرنجر برای «روش‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی با روندهای مشترک (هم‌جمعی)» و رابرت انگل، برای «روش‌های تجزیه‌وتحلیل سری‌های زمانی اقتصادی با نوسانات متغیر (ARCH)» اهدا کرد.

گرنجر و رابرت انگل به توسعه روش‌های آماری کمک کردند که به پژوهشگران، سیاست‌گذاران و معامله‌گران وال‌استریت اجازه می‌داد قیمت سهام و دیگر داده‌های بلندمدت را تحلیل کنند. مطالعات آنها دیگران را قادر می‌کرد رابطه میان متغیرها، مانند ثروت شخصی و مخارج مصرف‌کننده را به روش‌هایی که قبلاً ممکن نبود مطالعه کنند. به گفته اقتصاددانان درک پیچیده‌تر از این روابط به درک غنی‌تر از نحوه عملکرد اقتصاد و پیش‌بینی‌های بهتر منجر شده است. یکی از اعضای کمیته جوایز آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام کرد: این‌طور نبوده که آنها به مشکل خاصی نگاه کرده و آن را حل کرده باشند، آن‌طور که در جوایز دیگر اتفاق افتاده است؛ این تحقیقات اساسی بوده است و این یک جایزه روش‌شناختی است.

قبل از اینکه این‌دو کارشان را منتشر کنند اقتصاددانان اغلب باید فرض می‌کردند که احتمال حرکت یک متغیر در یک جهت بیشتر از جهت دیگر نیست؛ حتی در حالتی که شواهد چیز دیگری می‌گفت. الگو‌های آماری نیز هیچ جایگزینی ارائه نمی‌کردند. با این حال، در اواخر دهه 1970، پروفسور گرنجر روش‌هایی را برای تجزیه‌وتحلیل رابطه بین دو آمار که هم روند بلندمدت و هم عنصر تصادفی داشتند، ابداع کرد. نوسان ماه به ماه در مخارج مصرف‌کننده، حتی در حالی که به‌طور گسترده‌تر تحت تاثیر تغییرات در ثروت خانوار است، یکی از مثال‌هاست.

گرنجر در کار مهم خود، که در دهه‌های 1970 و 1980 انجام شد، مفاهیم و روش‌های تحلیلی را برای ایجاد روابط معنادار بین متغیرهای غیرایستا، مانند نرخ ارز و نرخ تورم، توسعه داد. اتخاذ دیدگاه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت او درک تغییرات بلندمدت در شاخص‌های کلان اقتصادی را افزایش داد، به‌عنوان مثال، تولید ناخالص داخلی سالانه یک کشور ممکن است بلندمدت رشد کند، اما در کوتاه‌مدت ممکن است به دلیل افزایش شدید قیمت کالاها یا رکود اقتصادی جهانی آسیب ببیند. گرنجر نشان داد که روابط تخمینی بین متغیرهایی که در طول زمان تغییر می‌کنند می‌تواند بی‌معنی و گمراه‌کننده باشد، زیرا متغیرها به اشتباه به عنوان یک رابطه درک شده‌اند. حتی در جایی که یک رابطه وجود دارد، می‌تواند یک رابطه کاملاً موقتی باشد. اساس کار گرنجر کشف او بود که ترکیب خاصی از دو یا چند سری زمانی غیرایستا می‌تواند ثابت باشد؛ ترکیبی که او اصطلاح «هم‌جمعی» را برای آن اختراع کرد. گرنجر از طریق تحلیل هم‌جمعی خود نشان داد که برای مثال، پویایی در نرخ‌های ارز و قیمت‌ها ناشی از تمایل به هموار کردن انحرافات از نرخ ارز تعادلی بلندمدت و نوسانات کوتاه‌مدت در اطراف مسیر تعدیل است.

کار اولیه پروفسور انگل درک نوسانات را به ویژه در بازار سهام بهبود بخشید و اقتصاددانان را قادر کرد  پیش‌بینی‌های دقیق‌تری داشته باشند. پیش از این، پژوهشگران اغلب مجبور بودند فرض کنند که نوسانات در طول زمان تغییر نکرده است. جزئیات کار آنها بسیار فنی است، اما کاربردهای آن فراتر از دانشگاه گسترش یافته است. او کتاب‌های متعددی نیز نوشت که موضوعاتی مانند تحلیل و پیش‌بینی سری‌های زمانی، نظریه آماری و آمار کاربردی را پوشش می‌دهد.

در سال‌های بعد، گرنجر از روش‌های سری زمانی برای تحلیل داده‌های خارج از اقتصاد استفاده کرد. او روی پروژه‌ای کار کرد که جنگل‌زدایی در جنگل‌های آمازون را پیش‌بینی می‌کرد. در سال 2003، او از UCSD بازنشسته شد. گرنجر همچنین یکی از پژوهشگران برجسته مدعو در دانشگاه ملبورن و دانشگاه کنتربری بود. گرنجر علاوه بر جایزه نوبل، افتخارات و جوایز بسیار دیگری هم دریافت کرد و از اعضای «آکادمی هنر و علوم آمریکا» بود.

کلایو گرنجر در ماه می سال 2009 درگذشت. او در طول دوره تدریس خود با دانشجویان دکترای بسیاری کار کرد و آنها را پرورش داد. داستان او با توصیه‌ای برای موفقیت به پایان می‌رسد: از پله‌های بالای نردبان شروع نکنید، به یک دانشگاه خوب اما نه برتر بروید، سخت کار کنید، چند ایده داشته باشید و همکاران خوب جذب کنید.

مرکز گرنجر برای اقتصادسنجی در دسامبر 2006 در دانشکده اقتصاد دانشگاه ناتینگهام تاسیس شد تا یک انجمن تحقیقاتی برای توسعه و انتشار ابتکارات تحقیقاتی جدید در هر دو تحلیل اقتصادسنجی سری‌های زمانی نظری و کاربردی فراهم کند. این مرکز به افتخار پروفسور سر کلایو گرنجر (2009-1934) به پاس قدردانی از کمک‌های ارزشمند او در رشته اقتصادسنجی سری‌های زمانی و ارتباط طولانی او با دانشگاه ناتینگهام نامگذاری شده است.