پسرانی که می‌شناسم

در آوریل ۲۰۲۴ افتخار این را داشتیم که در دانشگاه پلی‌تکنیک کالیفرنیا میزبان اقتصاددان برجسته دکتر هاشم‌پسران باشیم و از سخنرانی علمی ایشان در مورد «پیش‌بینی با مدل‌های با ابعاد بزرگ با دانسته‌ها و ندانسته»1 بهره‌مند شویم. برای اینکه به خواننده حسی از زمینه‌های پژوهشی این روزهای دکتر پسران بدهم، خلاصه‌ای از این مقاله مفصل را نقل می‌کنم. سوال مقاله این است که اگر یک مدل پیش‌بینی با صدها متغیر ورودی داشته باشیم، برای پیش‌بینی فرای یک دوره، چطور زیرمجموعه‌ای از این متغیرها را انتخاب کنیم. مثلاً تصور کنید که بانک مرکزی کشوری قصد پیش‌بینی تورم برای چند فصل آینده را دارد. پیش‌بینی فصل بعد نسبتاً راحت‌تر است چون ما مقادیر متغیرهای پیش‌بینی‌کننده (مثلاً حجم پول، بیکاری، نرخ ارز، نرخ تورم جهانی و...) در دوره فعلی را می‌دانیم. حال برای پیش‌بینی تورم دو یا سه فصل جلوتر، باید صدها متغیر را به کار ببریم که خودشان باید برای یک دوره جلوتر پیش‌بینی شوند تا به عنوان ورودی پیش‌بینی دو فصل جلوتر استفاده شوند. ولی این پیش‌بینی وقتی تعداد زیادی ورودی داریم به لحاظ محاسباتی غیرعملی و نادقیق می‌شود. مقاله دکتر پسران روشی مبتنی بر «نظریه» (در مقابل رویکردهای موردی یا Ad-hoc) برای انتخاب زیرمجموعه‌ای کوچک از متغیرهای محتمل را ارائه می‌کند که نه‌تنها در اقتصادسنجی بلکه برای مسئله مدل‌سازی بر اساس تقلیل (Shrinkage) در علوم داده و یادگیری ماشین (ML) هم مفید است.

پس از سخنرانی، جلسه‌ای دوستانه با حضور برخی هیات علمی ایرانی دانشگاه برگزار کردیم تا از دکتر پسران در مورد مسیر زندگی حرفه‌ای و شخصی ایشان بپرسیم و از تجربه‌ها و توصیه‌هایشان بهره ببریم. در جلسه دکتر پسران از یکی از همکاران ما که فیزیکدان فعالی در زمینه کیهان‌شناسی است پرسید که «مسئله و سوال اصلی و بنیادین پژوهش در زمینه کاری شما چه چیزی است؟» و بحث پربار علمی بین دو متخصص اقتصاد و فیزیک درگرفت. سوالی که دکتر پسران از همکار فیزیکدان من پرسید، نوع نگاه وی به موضوع پژوهش، یعنی پرداختن به سوالات بنیادی، و دلیل اقبال جامعه علمی به پژوهش‌های ایشان را نشان می‌دهد. پژوهش‌های هاشم‌پسران عمدتاً روی سوالات کلیدی و بنیادی در مباحث اقتصادسنجی (خصوصاً سری-زمانی و داده‌های پنلی) و اقتصاد کلان متمرکز بوده است که در مطالب بعدی این پرونده در مورد آن بیشتر خواهید خواند.

گفت‌وگوهای اخیر با دکتر پسران و جلسه مشترک با استادان ایرانی، ایده یک مصاحبه با ایشان را در ذهنم ایجاد کرد. به نظرم رسید که به‌‌رغم اینکه ایشان معروف‌ترین و پرارجاع‌ترین اقتصاددان ایرانی در سطح جهانی و ضمناً کاملاً شناخته‌شده برای مخاطب داخلی هستند، مسیر زندگی شخصی و کاری و انگیزه‌های پژوهشی‌شان ممکن است برای مخاطب داخلی کاملاً معلوم نباشد. ابراز علاقه کردم که گفت‌وگوهای شخصی‌مان را جمع‌بندی کنم و با یک مصاحبه تکمیلی با ایشان برای مخاطب ایرانی منتشر کنیم. به‌طور خاص در جریان گفت‌وگوها چند سوال در مورد مسیر تاریخی زندگی و فعالیت‌های ایشان که در ذهنم بود را با دکتر پسران طرح کردم.

سوال اولم این بود چطور شد که مسیر پژوهشی دکتر پسران به مباحث عمیق مرتبط با آمار ریاضی و تئوری اقتصادسنجی و حتی برنامه‌نویسی رایانه در اقتصاد کشیده شد؟ آن هم در زمانی که رشته اقتصاد در داخل ایران و حتی در دنیا تا این حد رویکرد ریاضیاتی و محاسباتی نداشت و بسیاری از اقتصاددانان ایران مسیر اقتصاد کاربردی را برای پژوهش انتخاب می‌کردند. غیر از دکتر پسران، دکتر اسفندیار معصومی (استاد برجسته دانشگاه Emory آمریکا) شاید تنها اقتصاددان ایرانی از نسل طلایی اقتصاددانان تحصیل‌کرده در دانشگاه‌های برتر دنیا (مثلاً هاروارد و LSE) در دهه 50 باشد که از همان زمان تاکنون در حوزه تئوری اقتصادسنجی پژوهش می‌کنند. برای اینکه موضوع را در بستر زمانی ببینیم، در حین گفت‌وگوها از ایشان شنیدم که در زمان تحصیل در دهه ۶۰ میلادی (حدود دهه ۴۰ شمسی)، مدل چرخه‌های تجاری را روی رایانه پیاده کرده‌اند. به عبارت دیگر هاشم‌پسران تقریباً از اولین سال‌های ورود رایانه به ایران و کاربرد رایانه در اقتصاد در دنیا و از همان ابتدای تحصیل درگیر فعالیت‌های مدل‌سازی رایانه‌ای و محاسباتی در اقتصاد بوده‌اند.

سوال دوم در مورد سبک کار و پژوهش دکتر پسران در ایران در فاصله بین پس از فارغ‌التحصیلی از کمبریج (حوالی سال ۱۳۵۳) و بازگشت مجدد به این دانشگاه (در اواخر دهه ۵۰ شمسی) بود. به‌طور مشخص، برایم مهم بود که بدانم دکتر پسران در مدتی که ایران بودند چطور کار پژوهشی را به صورت جدی ادامه دادند. برای خواننده متن شاید جالب باشد که دکتر پسران همزمان با مسئولیت‌های کاری در بانک مرکزی و سپس معاونت وزارت آموزش و پرورش و دیگر مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی متعدد، مقاله مهمی در زمینه تئوری اقتصادسنجی را (به همراه انگس دیتون، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۵) در ژورنال بسیار معتبر Econometrica چاپ کرده‌اند.2 هر چند در گذشته و نیز در سال‌های اخیر، اقتصاددانان ایرانی مقالاتی در این مجله چاپ کرده‌اند، تصور می‌کنم این تنها باری در تاریخ است که یک نویسنده از داخل ایران و با عنوان شغلی در یک موسسه داخل ایران چنین مقاله‌ای را چاپ کرده است. در انتهای مقاله Econometrica موسسه متبوع هاشم‌پسران با عبارت Bank Markazi Iran ذکر شده است که احتمالاً پس از آن هرگز تکرار نشده است. البته این اولین مقاله دکتر پسران نبود و وی قبل از آن هم چند مقاله در مجلات برتر از جمله ژورنال مشهور Review of Economic Studies منتشر کرده بود. مشتاق بودم بدانم در مدتی که در ایران بودند روی چه موضوعاتی و به چه شکلی کار می‌کردند و تجربه‌شان از دوره نسبتاً کوتاه حضور در وطن چطور بوده است.

به دنبال سوال دومم، این سوال دیگر پیش می‌آمد که چه انضباط رفتاری و کاری و چه شرایط محیطی باعث شد که خروج کمابیش برنامه‌ریزی‌نشده دکتر پسران در تابستان 1357، خللی در مسیر کار پژوهشی ایشان وارد نکرد. با تاسف فراوان، جمع بزرگی از محققان ایرانی را می‌شناسیم که پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه‌های برتر در اواسط دهه 50 با عشق و علاقه به کشور بازگشتند و در جریان سال‌های 1360-1357 مجبور به خروج ناخواسته از کشور شدند و مسیر کار پژوهشی‌شان در این بازگشت اجباری کاملاً متوقف شد یا آسیب دید و دیگر به روند قبلی بازنگشت. در حالی که دکتر پسران تقریباً بدون هیچ وقفه مهمی، از همان اوایل دهه 80 میلادی پژوهش‌های تراز اول خود را پیش برده و مقالات مهمی را چاپ کردند. جالب است بدانیم که همان سال‌های میانی دهه 80، به همراه برادرشان دکتر بهرام پسران، که او هم فارغ‌التحصیل دکترای اقتصادسنجی از مدرسه اقتصاد لندن (LSE) است، یکی از اولین نرم‌افزارهای اقتصادسنجی به اسم Microfit را هم به بازار عرضه کردند که همچنان هم به‌روز می‌شود و نقش مهمی در تسهیل پیاده‌سازی مدل‌های اقتصادسنجی توسط محققان بر روی رایانه‌های شخصی داشت.

و بعد به مسیر پژوهشی ایشان در فضای جهانی برمی‌گردیم. کنجکاو بودم بدانم دکتر پسران موضوعات پژوهشی خود را چطور انتخاب می‌کند که باعث می‌شود اکثریت مقالات ایشان مورد توجه گسترده جامعه علمی قرار بگیرد و جمع ارجاعات به مقالات‌شان به نزدیک ۱۸۰ هزار برسد که برای محققان خیلی از رشته‌های مشابه عدد رویایی است (در زمان بحث، همکاری از دانشکده عمران مثال زد که برجسته‌ترین محققان در رشته وی ارجاعاتی در حد ۳۰ تا ۴۰ هزار دارند و عدد ۱۸۰ هزار برای محققان برتر در برخی حوزه‌های مهندسی خارج از تصور است). اگر به ارجاعات مقالات دکتر پسران نگاه کنیم، طیف وسیعی از مقالات در حوزه‌های خارج از اقتصاد مثل علوم زیستی و مهندسی هم به پژوهش‌های ایشان ارجاع می‌دهند. هاشم‌پسران اثرگذاری علمی فراتر از رشته اقتصاد دارد.

سوال آخر به نگاه ایشان به آینده پژوهش اقتصاد، تعامل اقتصاد با رشته‌های دیگر مثل آمار و علوم رایانه و شاخه‌های دیگر علوم اجتماعی و سوال‌های پژوهشی مهم در حوزه سری‌های زمانی، شناسایی سیستم، داده‌های پنلی، اقتصادسنجی فضایی و داده‌های بزرگ مربوط بود.

بر گفت‌وگوهای شخصی، دکتر پسران پیشنهاد مکملی داشتند و مصاحبه‌ای را که سال ۲۰۱۸ مجله Econometric Theory  (ET) با ایشان داشت معرفی کردند. پس از مطالعه مصاحبه متوجه شدم که متن به خوبی نکات اصلی زندگی و کار دکتر پسران را برجسته می‌کند و به اکثر این سوالات و سوالات فراتر از آن، پاسخ‌های دقیقی داده است. در نتیجه نیاز به یک مصاحبه جدید و مستقل عملاً منتفی شد. خوشحالم که با تلاش دوستان تجارت فردا این مصاحبه مبسوط و طولانی به فارسی ترجمه شده و در اختیار مخاطب ایرانی قرار می‌گیرد. در مصاحبه با موضوعات متعددی مثل پیشینه زندگی شخصی دکتر پسران، مسیر تحصیلی وی در ایران و انگلیس و انگیزه ورود به رشته اقتصاد، تحصیل دوره دکترا در کمبریج و هاروارد، کار روی آزمون‌های اقتصادسنجی برای مباحثی مثل مدل‌های غیر تودرتو (Non-Nested Models)، تجربه بازگشت و کار در بانک مرکزی و وزارت آموزش و پرورش ایران، بازگشت به انگلستان و پیوستن مجدد به دانشگاه کمبریج، تجربه حضور در صنعت مالی و بخش‌های خارج از دانشگاه، تولید نرم‌افزار Microfit، تاسیس مجله اقتصادسنجی کاربردی (JAE)، حضور در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (USC) برای رهبری یک موسسه جدید، خلق مدل‌ها و رویکردهای اساسی جدید در اقتصادسنجی مثل مدل GVAR و چشم‌انداز پژوهش در اقتصاد و اقتصادسنجی از دید ایشان آشنا می‌شویم.

 امیدوارم این پرونده و خصوصاً این مصاحبه به شناخت عمیق‌تر مخاطب ایرانی از شخصیت علمی و کاری و شخصی تحسین‌برانگیز دکتر پسران منجر شود و علاقه به پژوهش در موضوعات اساسی علم اقتصاد و اقتصادسنجی را در نسل جوان ایرانی هرچه بیشتر کند. 

پی‌نوشت‌ها:

1- High-dimensional forecasting with known knowns and known unknowns

2- Pesaran, M. H., & Deaton, A. S. (1978). Testing non-nested nonlinear regression models. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 677-694.