تاریخ انتشار:
چرا صنعت بانکداری در اقتصاد ایران پرریسک است؟
سایه سنگین ریسک مالی بر بانک‌ها
اقتصاد ایران مانند هر اقتصادی با ریسک و مخاطرات مواجه است اما شدت و ضعف آن متفاوت است. شرایط فعلی اقتصادی کشور باعثشده تا فعالیت‌های اقتصادی به نسبت گذشته با ریسک‌های بیشتری برخورد داشته باشند. در حال حاضر صنعت بانکداری ایران یکی از پرریسک‌ترین‌ها در بخش مالی اقتصادمان است.
حمید تهرانفر/معاون نظارتی بانک مرکزی
اقتصاد ایران مانند هر اقتصادی با ریسک و مخاطرات مواجه است اما شدت و ضعف آن متفاوت است. شرایط فعلی اقتصادی کشور باعث شده تا فعالیت‌های اقتصادی به نسبت گذشته با ریسک‌های بیشتری برخورد داشته باشند. در حال حاضر صنعت بانکداری ایران یکی از پرریسک‌ترین‌ها در بخش مالی اقتصادمان است. مسائل و مشکلات تحریم، محدودیت در نقل و انتقال پول، بحران نقدینگی و از آن مهم‌تر رشد موسسات مالی غیرمجاز در حوزه بانکداری و... باعث شده ریسک‌های بانکی به نسبت سایر فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابند. اگرچه سایر فعالیت‌های اقتصادی مانند بنگاهداری هم ریسک و مخاطرات دارند ولی به‌طور طبیعی ریسک در عرصه پولی و بانکی به نسبت بیشتر است.
البته تاکید دارم ریسک در فعالیت‌های مالی تنها خاص اقتصاد ایران نیست به هرحال تمام اقتصاد به نوعی با ریسک و مخاطرات مواجهند. به همین علت نیز در کشورهای پیشرفته قوانین و مقرراتی برای کنترل ریسک در صنایع مختلف از جمله صنعت بانکداری وجود دارد.
اما ریسک‌های مالی در صنعت بانکداری چگونه قابل کنترل هستند؟ همان‌طور که اشاره کردم در کشورهای پیشرفته قوانین و ضوابطی در این رابطه تدوین شده است تا فعالیت‌های بانکی از آسیب ریسک‌ها و مخاطرات در عرصه اقتصادی در امان بمانند. به عبارت دیگر در هر فعالیت اقتصادی، قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که به ریسک‌زدایی کمک کنند. از طرف دیگر نقش مدیریت در کنترل و کاهش ریسک‌های مالی بسیار اثرگذار است. در این راستا باید تاکید کرد که در صنعت بانکداری هر چقدر مدیران بانک‌ها تبحر مدیریت ریسک در مجموعه‌های خود داشته باشند در شرایط خاص که با مخاطرات در فعالیت‌های اقتصادی‌شان مواجه می‌شوند می‌توانند تمهیداتی اتخاذ کنند که اجازه ندهند آن بانک وارد مرحله بحرانی شود. چراکه اگر بانک یا موسسه مالی‌ای وارد مرحله بحرانی شود و شایعات پیرامون فعالیت‌های آن مجموعه شدت گیرد با غلبه ریسک بر فعالیت‌هایشان دچار فروپاشی می‌شوند.
واکاوی انواع ریسک در صنعت بانکداری
باید توجه داشته باشیم نظام بانکی با ریسک‌ها و مخاطرات بسیاری مواجه است و همواره باید مدیران بانک‌ها و موسسات مالی مراقب فعالیت‌های خود باشند و میزان ریسک در این زمینه‌ها را در نظر بگیرند. این موضوع به قدری اهمیت دارد که از همان ابتدا بانک یا موسسه‌ای مالی ایجاد می‌شود و اولین مشتری که در آن بانک سپرده‌گذاری می‌کند، ریسک در این عرصه به وجود می‌آید. به همین علت مدیران بانک‌ها باید توجه ویژه‌ای در کنترل و مدیریت ریسک‌های موجود پیرامون فعالیت‌هایشان داشته باشند. مدیریت ریسک شناسایی، تحلیل، تدبیر و برنامه‌ریزی سیستماتیک برای مواجهه با آثار مخاطرات است. بنابراین یک مدیر بانکی باید برنامه‌ریزی مدیریت ریسک، شناسایی و بررسی کیفی و کمی آن و برنامه‌ریزی واکنشی و کنترل ریسک را در سناریوهای مثبت و منفی داشته باشد. مهم‌ترین ریسک‌هایی را که در صنعت بانکداری وجود دارد می‌توان به ریسک نقدینگی، اعتباری، نوسان نرخ بهره، نوسان ارز، ریسک بازدهی، ریسک سرمایه‌گذاری‌ها، ریسک‌های تصمیمات اقتصادی و سیاسی و ریسک حقوقی تقسیم کرد.
یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که در صنعت بانکداری باید تحت کنترل مدیران بانکی باشد، ریسک نقدینگی است چراکه غفلت از آن موجب از بین رفتن بانک یا موسسه مالی خواهد شد. مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکداری پیچیدگی‌های خاصی دارد. متاسفانه در مقطعی موسسات مالی ایجاد شدند و در عرصه بانکداری ورود کردند که از تخصص و تبحر لازم در این زمینه برخوردار نیستند و از مدیریت ریسک در صنعت بانکداری به‌ویژه ریسک نقدینگی اطلاعی ندارند و حتی از حسابرسی داخلی هم برخوردار نیستند. مدیران این‌گونه موسسات این تصور را دارند که بانکداری کار آسانی است و به تخصص و دانش در این زمینه نیاز ندارد و می‌توانند با جمع‌آوری پول از مردم، وام دادن، خرید و فروش ملک و ورود به بازارهای متعدد در این عرصه پایدار باشند. درحالی‌که شاهدیم بی‌توجهی به این موارد باعث شده تعدادی از این موسسات که بدون مجوز هم هستند با چالش‌هایی مواجه شوند که راهی جز انحلال نداشته باشند.
مدیران بانک‌ها و موسسات مالی باید توجه داشته باشند، بانکداری یک صنعت تخصصی است و بدون داشتن تبحر و دانش لازم اگر وارد این عرصه شوند ممکن است از عهده مدیریت ریسک‌ها و مخاطرات موجود در عرصه برنیایند و سرمایه‌های سپرده‌گذاران خود را در معرض نابودی قرار دهند. نمونه آن اتفاقاتی است که در مورد موسسه مالی میزان رخ داد و در مسیری افتاد که چاره‌ای جز انحلال نداشت. موسسه مالی میزان به خاطر عدم مدیریت صحیح نقدینگی با مشکل بزرگی مواجه شد و کنترل آن از دست مدیران این موسسه خارج و در نهایت هم باعث فروپاشی آن شد.
هر موسسه سپرده‌پذیر بدون مجوز و حتی با‌مجوز اگر مدیریت صحیح در کنترل نقدینگی نداشته باشد با این چالش مواجه خواهد شد و در نتیجه به نقطه‌ای می‌رسد که انحلال تنها راه چاره است.
چرا کنترل ریسک نقدینگی اهمیت دارد؟
در این راستا در نظام بانکداری مساله مدیریت ریسک نقدینگی بسیار دارای اهمیت است و یک مدیر حرفه‌ای بانک یا موسسه باید قادر باشد مدیریت نقدینگی مناسبی در مجموعه خود، ایجاد کند. به طورمثال، مدیر یک بانک باید بداند چه تعداد سپرده‌گذار خرد و کلان دارد. از قبل پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد که سپرده‌گذاران خرد چه زمانی برای گرفتن سپرده‌هایشان مراجعه می‌کنند یا منابع جدید در مقابل خروج این منابع آیا سریعاً جایگزین می‌شوند. یک بانک یا موسسه باید تمام سناریوهای مربوطه را در این زمینه در برنامه داشته باشد تا اگر در شرایط تهدید ریسک و مخاطرات از جمله ریسک نقدینگی قرار گرفت بتواند در مدت کوتاهی این موضوع را حل و فصل کند و اجازه ندهد بانک یا موسسه مذکور وارد مرحله بحرانی شود و دیگر کنترل ریسک نقدینگی از عهده‌شان خارج شود.
هر بانک یا موسسه سپرده‌پذیر باید بتواند دوره
زمانــی (Duration) مناسبی را میان سپرده و تسهیلات برقرار کند. یعنی اینکه میانگین موزون مدت زمان سررسید سپرده‌ها با مدت زمان تسهیلات پرداختی به سایرین، برابری کند. وقتی به این مساله کلیدی در بانک یا موسسه‌ای توجه نشود و تمام سپرده‌ها عندالمطالبه (کوتاه‌مدت) باشند و در مقابل تسهیلات بلندمدت اعطا شود تنها کافی است شایعه‌ای درست یا غلط پیرامون آن بانک یا موسسه سپرده‌پذیر مطرح شود که ممکن است آن را با فروپاشی مواجه کند.
عدم کنترل ریسک و پدیده رانش بانکی
مهار ریسک نقدینگی در بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه از ایجاد پدیده رانش بانکی (bank run) جلوگیری می‌کند. یک مدیر بانکی باید توجه داشته باشد که مهم‌ترین ریسک و خطری که مجموعه تحت مدیریتش را تهدید می‌کند ریسک نقدینگی است و اگر در مدیریت کنترل این ریسک موفق نشود در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد و مردم برای پس گرفتن سپرده‌هایشان به آن بانک هجوم می‌آورند. به عبارت دیگر، هجوم مردم برای پس گفتن سپرده‌هایشان از بانک همان پدیده رانش بانکی است که علت اصلی ایجاد آن ترس سهامداران از ناتوانی بانک یا موسسه مالی برای بازپرداخت دیون‌شان است. ترسی که می‌تواند هیچ‌گونه رابطه‌ای با واقعیت نداشته باشد و بر مبنای شایعه شکل گیرد. معتقدم اتفاقی که اخیراً در نظام بانکی برای موسسه میزان به وجود آمد از همین مساله ناشی شده بود و با گسترده شدن ابعاد شایعه‌ای که حتی برای مدیران آن موسسه اهمیت نداشت آن موسسه در معرض پدیده رانش بانکی قرار گرفت و سپرده‌گذارانش برای دریافت پول‌شان هجوم آوردند. در نتیجه میزان در مسیری قرار گرفت که منحل شد.
تهدیدات ریسک اعتباری
یک مدیر بانکی باید بداند که در کنار ریسک نقدینگی در گام بعدی ریسک اعتباری، مجموعه تحت مدیریت‌اش را تهدید می‌کند. کنترل ریسک اعتباری به دلیل محوریت، حجم عملیات و به‌ویژه حساسیت آن، مانند ریسک نقدینگی برای مدیران بانکی باید بسیار مهم باشد. مدیران یک بانک یا موسسه مالی باید توجه داشته باشند اعطای تسهیلات آنها را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. چراکه احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا‌شده به مشتریان آن بانک وجود دارد. در حقیقت ریسک اعتباری از این واقعیت نشات می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد و تسهیلاتی را که از بانک گرفته در موعد مقرر بازگرداند.
پس اگر بانک‌ها یا موسسات مالی تسهیلات می‌دهند باید از تبحر لازم در مدیریت ریسک اعتباری هم برخوردار باشند. اگر وثیقه‌های متناسب برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته نشود یا به افرادی وام و تسهیلات پرداخت شود که هویت آنها مشخص نیست یا اینکه بررسی لازم به عمل نیامده آیا آن افراد حقیقی و حقوقی توانایی پرداخت تسهیلات را دارند، به همین علت مدیر آن بانک یا موسسه مالی در معرض ریسک اعتباری قرار می‌گیرند. از طرف دیگر مدیران بانک‌ها باید آگاهی کاملی نسبت به پرتفوی خود داشته باشند تا بتوانند تعادل در زمینه پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشند. اگر به نسبت سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در بانکی تسهیلات در نظر گرفته نشود و آن بانک بیش از توان خود تسهیلات به‌ویژه تسهیلات بلندمدت پرداخت کند در حالی که حجم اعظم سپرده‌هایش کوتاه‌مدت باشد قطعاً با چالش مواجه خواهد شد.
چالش تامین مالی و تحریم بانک‌ها
تمامی این موارد در قوانین و مقررات مدیریت ریسک اعتباری مشخص است و مدیرانی که از تخصص و تبحر لازم برخوردارند کمتر در معرض ریسک اعتباری قرار می‌گیرند. از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم در حال حاضر به علت آنکه بانک‌ها حدود 85 درصد بار تامین مالی اقتصاد ایران را به دوش می‌کشند بیشتر در معرض ریسک اعتباری قرار دارند و به همین علت پرریسک‌ترین بخش مالی در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.
بر این اساس دو ریسک مهمی که صنعت بانکداری را تهدید می‌کند ریسک نقدینگی و اعتباری است که البته در کنار این عوامل ریسک‌های دیگری هم وجود دارد که به آن اشاره شد. اما اگر مدیران بانک یا موسسه‌ای در مقابل این ریسک‌ها، سناریوهای مختلف در شرایط خوب و بد برنامه‌ریزی کنند کمتر در مقابل سایر ریسک‌های موجود در این عرصه آسیب خواهند دید.
البته باید توجه داشته باشیم بخش دیگری از ریسک‌های مالی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است. در سال‌های گذشته بانک‌های ما علاوه بر تحریم عمومی اقتصاد ایران با تحریم گروه اقدام مالی (FATF) مواجه بودند که این موضوع بر فعالیت‌های بین‌المللی نظام بانکداری اثر گذاشت و تاکنون از این ناحیه نیز ریسک‌های بیشتری متحمل شده‌ایم.
گروه اقدام مالی در سال‌های گذشته به‌ویژه دوران تشدید تحریم‌ها اغلب ایران را به بهانه‌هایی در دو حوزه مبارزه با پولشویی و فقدان قانون مبارزه با تروریسم تحت‌فشار قرار داده و باعث شد در تامین مالی بین‌المللی دچار مشکل شویم. در این راستا با اجرایی شدن جزییات توافق هسته‌ای که به خروج بانک‌های کشور از تحریم منجر می‌شود برای اینکه بانک مرکزی نیز از لیست سیاه گروه اقدام مالی خارج شود باید قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کشورمان تصویب شود. با توجه به اینکه قوانین مناسبی در زمینه مبارزه با پولشویی از این بابت وجود ندارد لازم است که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی برسد و اجرایی شود. چراکه عضویت ایران در این گروه در گرو برخورداری از این قانون است.
خوشبختانه اقدامات لازم در این زمینه از سوی دولت و مجلس انجام شده است و امیدواریم به‌زودی این قانون به تصویب نهایی برسد. اگر ریسک‌های مالی بین‌المللی بر صنعت بانکداری ما کاهش یابد می‌توانیم امیدوار باشیم با بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به سمتی حرکت کنیم که ریسک‌های مالی در این بخش به شکل قابل توجهی از بین برود و شاهد رقم خوردن فصل جدیدی در نظام بانکداری کشور باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید