مدل ۹۵ بودجه

اقتصاددانان در دهه‌های 1960 و 1970 از مدل‌های اقتصادسنجی کلان ساختاری با مقیاس بزرگ در کشورهای توسعه‌یافته برای تحلیل سیاست‌های کلان اقتصادی استفاده می‌کردند. ولی در سال 1976 میلادی استفاده از این مدل‌ها در تحلیل و پیش‌بینی آثار سیاست‌های اقتصادی توسط لوکاس مورد انتقاد قرار گرفت. منطق آن این است که مدل‌های سنتی معادلات رفتاری در خود داشتند که متغیرهای مورد نظر را به متغیرهای توضیحی مانند متغیرهای سیاستی مرتبط می‌ساختند. بنابراین یکی از استفاده‌های این مدل‌ها، بررسی اثرات تغییرات سیاست اقتصادی روی متغیرهای مورد نظر با ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل بود. با توجه به اینکه مدل‌های اقتصاد کلان سنتی مبتنی بر مشاهدات گذشته است، با تغییر ساختار اقتصاد، بدیهی است که در این صورت روند گذشته رفتارهای آینده را به درستی پیش‌بینی نمی‌کند لذا سیاستگذاری مبتنی بر پیش‌بینی این نوع مدل‌ها فاقد اعتبار است. بنابراین، طراحان و استفاده‌کنندگان مدل‌های اقتصادسنجی کلان سنتی، زمانی که عملکرد این مدل‌ها به خصوص توانایی آنها در پیش‌بینی یا توضیح پدیده‌های خاص را تحلیل کردند، علاقه خود را نسبت به این مدل‌ها از دست دادند. در نتیجه جامعه دانشگاهی و سازمان‌ها و موسسات تخصصی از این مدل‌ها کمتر استفاده کردند.

به اعتقاد لوکاس اگر کارگزاران خصوصی بر اساس یک روش بهینه‌یابی پویا و استفاده عقلایی از اطلاعات موجود رفتار کنند باید با تعدیل رفتار با‌ثبات خود به اخبار اقتصادی عکس‌العمل نشان دهند. برای رهایی از نقد لوکاس می‌توان مدل‌هایی ساخت که در آن معادلات از توابع هدف اقتصاد خرد کارگزاران که نسبت به قیودی بهینه‌یابی می‌شوند، استخراج شوند. لذا ممکن است یک سیاست اقتصادی محدودیت‌ها و بنابراین تصمیمات کارگزاران را تعدیل کند.

مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) از جمله نسل جدیدی از مدل‌ها هستند که برای حل مشکلات یاد‌شده طراحی شده و به طور گسترده توسط سیاستگذاران مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این روش نظام اقتصادی نتیجه برهم‌کنش بین کارگزارانی است که اهداف و محدودیت‌هایشان مدل‌سازی شده و با استفاده از ابزارهایی که از نظریات اقتصاد خرد گرفته شده‌اند، تفسیر می‌شود و این نقطه روشنی است که در آن روش، رویکرد اقتصادسنجی کلان که عمدتاً در موسسات اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گرفت، از این روش جدا می‌شود.

امروزه بسیاری از موسسات تحقیقاتی، سیاستگذاران دولتی، بانک‌های مرکزی و گروه‌های بین‌المللی مانند G7، بانک مرکزی اروپا (ECB)، بانک مرکزی آلمان (Deutsche Bundesbank)، بانک ایتالیا (Bancad Italia)، بانک انگلستان، بانک فرانسه (Banque de France)، فدرال رزرو، بانک کانادا، بانک ژاپن و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نظیر ترکیه، هند، پاکستان و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین از این مدل‌ها در تحلیل‌های اقتصاد کلان خود استفاده می‌کنند. اخیراً این مدل‌ها حتی در سطوح بخش‌های مختلف اقتصادی نیز مدل‌سازی می‌شود.

بسیاری از نهادهای سیاستگذاری کلان‌نگر دولتی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، موسسات مطالعات انرژی و تجارت خارجی می‌توانند از این مدل‌ها برای ارزیابی سیاست‌های پیشنهادی خود استفاده کنند. به عنوان مثال، برای به حداقل رساندن تبعات منفی ناشی از سیاست‌ها و برنامه‌های پیشنهادی به دولت و مجلس، می‌تواند از این مدل‌ها برای پیش‌بینی آثار سیاست‌های پیشنهادی استفاده کند تا خطای سیاستگذاری به حداقل برسد.

به دلیل پیچیده بودن حل و شبیه‌سازی این‌گونه مدل‌ها معمولاً ابتدا یک مدل مقدماتی تهیه می‌شود و سپس بخش‌هایی که مد نظر است بیشتر گسترش داده می‌شود. در فلوچارت زیر مدلی ارائه شده است که می‌توان برای یک اقتصاد باز و تولیدکننده نفت آن را پیشنهاد داد که در آن بخش‌های عمده اقتصادی لحاظ شده است. به شرط تصریح مناسب معادلات و برآورد دقیق پارامترها می‌توان از آن برای بررسی آثار سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، درآمدهای نفتی، تجاری و انرژی استفاده کرد. مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) پیشنهادی در فلوچارت فوق از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

1- خانوارها

2- بنگاه‌های تولیدی میانی و نهایی

3- سیاستگذاری در بخش ارزی

4- سیاستگذاری در بخش پولی

5- بانک‌های تجاری

6- سیاستگذاری در بخش عمومی (دولت) شامل سیاستگذاری در بودجه دولت و مالیات‌ها و درآمدهای نفتی

7- بخش خارجی اقتصاد (صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات)

8- بخش انرژی

9- صندوق توسعه ملی

هدف خانوارها حداکثر کردن مطلوبیت بوده و در این فرآیند عرضه نیروی کار، مصرف و تقاضای پول را تعیین می‌کنند. آنها در بهینه‌یابی تابع مطلوبیت خود با توجه به محدودیت بودجه، میزان پول و سایر درآمدهای طول دوره خود را برای مصرف کالاهای تولیدی در کشور، کالاهای وارداتی، خدمات بخش عمومی ارائه‌شده از سوی دولت، پس‌انداز در بانک‌ها و خرید دارایی‌های مالی نظیر اوراق مشارکت تخصیص می‌دهند. در مدل فوق، بنگاه‌ها شامل بنگاه‌های تولیدکننده میانی و نهایی هستند. تولیدکنندگان میانی در شرایط رقابت انحصاری فعالیت می‌کنند که محصولات آنها برای اهداف مصرف و سرمایه‌گذاری تولید می‌شود. هدف آنها بهینه‌یابی سود با توجه به محدودیت‌های خود است. در این مدل بنگاه‌ها با چسبندگی قیمت‌ها مواجه هستند و تنها کسری از آنها قیمت‌های خود را در همان دوره تعدیل می‌کنند. سیاستگذاران پولی و ارزی دارای توابع سیاستی پولی و ارزی بوده و بر اساس متغیرهای مورد هدف ابزارهای سیاست پولی و ارزی را تنظیم می‌کنند. در حالت سیاستگذاری بهینه نیز مقام پولی دارای تابع زیانی است که به دنبال حداقل کردن آن نسبت به ساختار کلی اقتصاد است. سیاستگذاران مالی واکنش توابع سیاستی مختلف خود را نسبت به شرایط رکودی و رونق اقتصادی تنظیم می‌کنند. این توابع درآمدها و مخارج دولت را دربر خواهد گرفت. در بخش خارجی اقتصاد بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای وارداتی و کالاهای صادراتی که در شرایط رقابت انحصاری عمل می‌کنند، مدل‌سازی می‌شود. بخش انرژی با صادرات نفت و گاز و همچنین تامین نیاز انرژی مصرفی خانوارها و بنگاه‌ها، بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی کشور را تامین می‌کند. این ذخایر ارزی ضمن تامین منابع صندوق توسعه ملی و بودجه دولت به عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی کشور عمل می‌کند. صندوق توسعه ملی به عنوان نهادی تازه‌تاسیس با استفاده از منابع ارزی تخصیص داده‌شده به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و پوشش پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد.